diff --git a/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.pdf b/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.pdf new file mode 100644 index 0000000..2aebe71 Binary files /dev/null and b/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.pdf differ diff --git a/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.tex b/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.tex new file mode 100644 index 0000000..aaee1c4 --- /dev/null +++ b/ws2020/wtheo/uebungen/whteo1.tex @@ -0,0 +1,254 @@ +\documentclass[uebung]{../../../lecture} + +\title{Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik: Übungsblatt 1} +\author{Christian Merten} + +\usepackage[]{mathrsfs} +\begin{document} + +\punkte + +\begin{aufgabe} + \begin{enumerate}[(a)] + \item Seien $\mathcal{A}_i, i \in I$ $\sigma$-Algebren über $\Omega$. + Beh.: $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ $\sigma$-Algebra über $\Omega$. + \begin{proof} + \begin{enumerate}[(i)] + \item $\Omega \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$, denn + $\forall i \in I\colon \Omega \in \mathcal{A}_i$, da $\mathcal{A}_i$ $\sigma$-Algebra. + \item Sei $A \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. Dann ist für $i \in I$: + $A \in \mathcal{A}_i$. Da $\mathcal{A}_i$ $\sigma$-Algebra, + ist $A^{c} \in \mathcal{A}_i$. Damit folgt + $A^{c} \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. + \item Sei $A_j \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ $\forall j \in \N$. Da + für alle $i \in I$, $\mathcal{A}_i$ $\sigma$-Algebra, ist + $\bigcap_{j \in \N} A_j \in \mathcal{A}_i$. Also auch + $\bigcap_{j \in \N} A_j \in \bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$. + \end{enumerate} + \end{proof} + \item Beh.: Die Aussage ist falsch. + \begin{proof} + Es sei $\Omega \coloneqq \{ 0, 1, 2\} $, + $\mathcal{A}_1 \coloneqq \sigma(\{0\}) = \{ \Omega, \emptyset, \{0\} , \{1, 2\} \} $ und \\ + $\mathcal{A}_2 \coloneqq \sigma(\{2\} ) = \{\Omega, \emptyset, \{2\}, \{0, 1\} \} $. + Dann sind $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ nach VL $\sigma$-Algebren über $\Omega$, aber + $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2 = \{\Omega, \emptyset, \{0\} , \{2\} , \{1,2\} , \{0,1\} \} $ + nicht, da $\{0\} \cup \{2\} = \{0, 2\} \not\in \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$. + \end{proof} + \item Sei $\mathcal{A}$ $\sigma$-Algebra über $\Omega$ und $f\colon \mathcal{X} \to \Omega$ Abbildung. + Beh.: $f^{-1}(\mathcal{A}) \coloneqq \{ f^{-1}(A) \colon A \in \mathcal{A}\} $. + \begin{proof} + \begin{enumerate}[(i)] + \item $\mathcal{X} \in f^{-1}(\mathcal{A})$, denn $f^{-1}(\mathcal{X}) = \Omega$. + \item Sei $B \in f^{-1}(\mathcal{A})$. Dann ex. ein $A \in \mathcal{A}$, s.d. + $f^{-1}(A) = B$. Da $\mathcal{A}$ $\sigma$-Algebra ist $A^{c} \in \mathcal{A}$. + Damit folgt + \[ + B^{c} = f^{-1}(A)^{c} = f^{-1}(A^{c}) \in f^{-1}(\mathcal{A}) + .\] + \item Seien $B_i \in f^{-1}(\mathcal{A})$ $\forall i \in \N$. Dann ex. $\forall i \in \N$ + ein $A_i \in \mathcal{A}$, s.d. $f^{-1}(A_i) = B_i$. Da + $\mathcal{A}$ $\sigma$-Algebra ist $\bigcup_{i \in \N} A_i \in \mathcal{A}$. + Damit folgt + \[ + \bigcup_{i \in \N} B_i = \bigcup_{i \in \N} f^{-1}(A_i) + = f^{-1} \left( \bigcup_{i \in \N} A_i \right) \in f^{-1}(\mathcal{A}) + .\] + \end{enumerate} + \end{proof} + \item Sei $T \subseteq \Omega$ mit $T \neq \emptyset$ und sei $\mathcal{A}$ $\sigma$-Algebra über + $\Omega$. Beh.: $A|_T \coloneqq \{ A \cap T \colon A \in \mathcal{A}\} $ $\sigma$-Algebra. + \begin{proof} + Betrachte die kanonische Inklusion $\iota \colon T \xhookrightarrow{} \Omega$. Dann + gilt + \begin{align*} + \iota^{-1}(\mathcal{A}) &= \{ \iota^{-1}(A) \colon A \in \mathcal{A}\} \\ + &= \{ \{ x \in T \colon \iota(x) \in A \} \colon A \in \mathcal{A}\} \\ + &= \{ \{ x \in T \colon x \in A \} \colon A \in \mathcal{A}\} \\ + &= \{ A \cap T \colon A \in \mathcal{A}\} + .\end{align*} + Damit folgt die Behauptung mit (c). + \end{proof} + \end{enumerate} +\end{aufgabe} + +\begin{aufgabe} + Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B, A_n \in \mathcal{A}$ für + $n \in \N$. + \begin{enumerate}[(a)] + \item Beh.: $A \subseteq B \implies \mathbb{P}(A) \le \mathbb{P}(B)$. + \begin{proof} + Sei $A \subseteq B$. Dann ist + \begin{salign*} + \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cupdot B \setminus A) + &\stackrel{\sigma \text{-Additivität}}{=} \mathbb{P}(A) + + \underbrace{\mathbb{P}(B \setminus A)}_{\ge 0} \ge \mathbb{P}(A) + .\end{salign*} + \end{proof} + \item Beh.: $| \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| \le \mathbb{P}(A \triangle B)$. + \begin{proof} + Es ist zunächst + \begin{salign*} + \mathbb{P}(A \triangle B) &= \mathbb{P}(A \setminus B \cupdot B \setminus A) \\ + &\stackrel{\sigma \text{-Additivität}}{=} \mathbb{P}(A \setminus B) + \mathbb{P}(B \setminus A) \\ + &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ + \intertext{ + Sei o.E. $\mathbb{P}(A) \ge \mathbb{P}(B)$ (sonst analog durch Hinzufügen von + $\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)$). Dann folgt} + \mathbb{P}(A \triangle B) &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) \\ + &= |\mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| + \underbrace{2 \mathbb{P}(B \setminus A)}_{\ge 0} \\ + &\ge | \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)| + .\end{salign*} + \end{proof} + \item Beh.: $\mathbb{P}(\bigcup_{k \in \N} A_k) \le \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)$. + \begin{proof} + Betrachte $B_n \coloneqq A_n \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{n-1}A_k\right)$. Dann + ist $\forall n \in \N: B_n \subseteq A_n$ also mit (a) $\mathbb{P}(B_n) \le \mathbb{P}(A_n)$. + Damit folgt + \begin{salign*} + \mathbb{P}\left( \bigcup_{n \in \N} A_n \right) + = \mathbb{P}\left( \bigcupdot_{n \in \N} B_n \right) + &\stackrel{\sigma \text{Additivität}}{=} + \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) \le \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) + .\end{salign*} + \end{proof} + \item Beh.: $A_n \subseteq A_{n+1} \forall n \in \N \implies \mathbb{P}(\bigcup_{n \in \N} A_n) + = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n)$. + \begin{proof} + Sei $A_n \subseteq A_{n+1}$ $\forall n \in \N$. Betrachte + $B_n \coloneqq A_n \setminus \left( \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) $. Da $A_n$ monoton + wachsend, ist für $n \ge 2\colon B_n = A_n \setminus A_{n-1}$. Damit folgt + \begin{salign*} + \mathbb{P}(\bigcup_{n \in \N} A_n) &= \mathbb{P}\left( \bigcupdot_{n \in \N} B_n \right)\\ + &\stackrel{\sigma \text{Additivität}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} B_n \\ + &= \mathbb{P}(B_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(A_n \cap A_{n-1}) \right) \\ + &\stackrel{A_n \subseteq A_{n+1}}{=} + \mathbb{P}(B_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(A_{n-1}) \right) \\ + &\stackrel{\text{Teleskopsumme}}{=} \mathbb{P}(B_1) - \mathbb{P}(A_1) + \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) \\ + &\stackrel{B_1 = A_1}{=} \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) + .\end{salign*} + \end{proof} + \end{enumerate} +\end{aufgabe} + +\begin{aufgabe} + Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. + \begin{enumerate}[(a)] + \item Sei $n \in \N$ und $A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{A}$. + Beh.: + \[ + \mathbb{P}\left( \bigcup_{j=1}^{n} A_n \right) + = \sum_{j=1}^{n} \left( (-1)^{j-1} \cdot \sum_{\{k_1, \ldots, k_j\} \subseteq \{1, \ldots, n\} } + \mathbb{P}(A_{k_1} \cap \ldots \cap A_{k_j}) \right) + .\] + \begin{proof} + Per Induktion über $n$. Sei $n=1$: Dann ist $\mathbb{P}(\bigcup_{j=1}^{1} A_j) = \mathbb{P}(A_1)$. + Sei nun $n \in \N$ und Behauptung gezeigt für $k \le n$. Dann gilt + \begin{salign*} + \mathbb{P}\left( \bigcup_{j=1}^{n+1} A_j \right) + =& \mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j \cup A_{n+1}\right) \\ + \stackrel{(*)}{=}& \mathbb{P}\left( \bigcup_{j=1}^{n} A_j \right) + + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left( \bigcup_{j=1}^{n} A_j \cap A_{n+1} \right) \\ + \stackrel{\text{I.V.}}{=}& + \sum_{j=1}^{n} \left( (-1)^{j-1} \sum_{\{k_1, \ldots, k_j\} \subseteq \{1, \ldots, n\}} + \mathbb{P}(A_{k_1} \cap \ldots \cap A_{k_j}\right) + + \mathbb{P}(A_{n+1}) \\ + &- \sum_{j=1}^{n} \left( (-1)^{j-1} \sum_{\{k_1, \ldots, k_j\} \subseteq \{1, \ldots, n\} } + \mathbb{P}(A_{k_1} \cap A_{n+1} \cap \ldots \cap A_{k_j} \cap A_{n+1}) \right) \\ + =& \sum_{j=1}^{n+1} \left( (-1)^{j-1} \sum_{\{k_1, \ldots, k_j\}\subseteq \{1, \ldots, n\} } + \mathbb{P}(A_{k_1} \cap \ldots \cap A_{k_j})\right) + .\end{salign*} + \end{proof} + \item Beh.: Die Wahrscheinlichkeit für $n \to \infty$ ist $1 - \frac{1}{e}$. + \begin{proof} + Setze $\Omega \coloneqq \{ (g_1, \ldots, g_n) \mid g_1, \ldots, g_n \in \{1, \ldots, n\}, + g_i \neq g_j \text{ für } i \neq j\} $. Dabei bezeichnet ein Ergebnis + $(g_1, \ldots, g_n) \in \Omega$: ,,Roter Marsmensch $i$ tanzt mit grünem Marsmensch $g_i$ + für $i \in \{1, \ldots, n\} $''. Die ursprüngliche Paarung + sei dabei $(1, 2, \ldots, n) \in \Omega$. + Es folgt direkt $\# \Omega = n!$. + Definiere weiter + \begin{align*} + \mathbb{P}\colon 2^{\Omega} &\to [0,1] \\ + A &\mapsto \frac{\#A}{n!} + .\end{align*} + Wegen $\mathbb{P}(\Omega) = \frac{n!}{n!} = 1$ und $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ + ist $(\Omega, 2^{\Omega}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. + + Damit ist für $i \in \{1, \ldots, n\} $: + \begin{align*} + A_i &= \text{,,Roter Marmensch }i\text{ tanzt mit der ursprünglichen Begleitung zusammen''} \\ + &= \{ (g_1, \ldots, g_n) \in \Omega \mid g_i = i\} + .\end{align*} + Sei $A_n =$ ,,Mindestens ein ursprüngliches von insgesamt $n$ Paaren tanzt gemeinsam ''. + Damit folgt + \begin{salign*} + \mathbb{P}(A_n) &= \mathbb{P}\left( \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) \\ + &\stackrel{\text{(a)}}{=} \sum_{j=1}^{n} \left((-1)^{j-1} + \sum_{\{k_1, \ldots, k_j\} \subseteq \{1, \ldots, n\} } \mathbb{P}(A_k \cap \ldots \cap A_{k_j}) \right) \\ + &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \binom{n}{j} \frac{(n-j)!}{n!} \\ + &= \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} \frac{n!}{(n-j)! j!} \frac{(n-j)!}{n!} \\ + &= \sum_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{j-1}}{j!} \\ + \intertext{Für $n \to \infty$ folgt} + \mathbb{P}(A_{\infty}) &= \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j-1}}{j!} \\ + &= - \left( \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j}}{j!} \right) \\ + &= - \left( \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^{j}}{j!} - 1 \right) \\ + &= - \left( \frac{1}{e} - 1 \right) \\ + &= 1 - \frac{1}{e} + .\end{salign*} + \end{proof} + \end{enumerate} +\end{aufgabe} + +\begin{aufgabe} + Sei $(\R, \mathscr{B}, \mathbb{P})$ Wahrscheinlichkeitsraum und + $\mathbb{F}\colon \R \to [0,1]$, $\mathbb{F}(x) \coloneqq \mathbb{P} ((-\infty, x])$ für $x \in \R$. + \begin{enumerate}[(a)] + \item Beh.: $\mathbb{F}$ monoton wachsend. + \begin{proof} + Seien $x_1, x_2 \in \R$ mit $x_1 \le x_2$. Dann ist + $(-\infty, x_1] \subseteq (-\infty, x_2]$. Mit 2(a) folgt damit + $\mathbb{F}(x_1) = \mathbb{P}((-\infty, x_1]) \le \mathbb{P}((-\infty, x_2]) = \mathbb{F}(x_2)$. + \end{proof} + \item Beh.: $\lim_{x \to \infty} \mathbb{F}(x) = \R$. + \begin{proof} + Sei $(x_n)_{n \in \N}$ Folge mit $x_n \xrightarrow{n \to \infty} \infty$. Dann ist + $A_n \coloneqq \bigcup_{j=1}^{n} (-\infty, x_n]$ monoton wachsende Folge + mit $A_n \uparrow \R$. Damit folgt da $\mathbb{P}$ Wahrscheinlichkeitsmaß + \[ + \lim_{n \to \infty} \mathbb{F}(x_n) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) + \; \stackrel{\text{2(d)}}{=} \;\mathbb{P}(\R) = 1 + .\] + \end{proof} + Beh.: $\lim_{x \to -\infty} \mathbb{F}(x) = 0$. + \begin{proof} + Analog, betrachte nun $A_n \coloneqq \bigcap_{j=1}^{n} (-\infty, x_n] \downarrow \emptyset$. + \end{proof} + \item Beh.: $\mathbb{F}$ rechtsseitig stetig. + \begin{proof} + Sei $(x_n)_{n \in \N}$ in $\R$ mit $x_n \downarrow x$. Dann betrachte + $A_n \coloneqq (-\infty, x_n]$. Es gilt sofort $A_n \downarrow + \bigcap_{k \in \N} (-\infty, x_k] = (-\infty, x]$. Damit folgt + \[ + \lim_{n \to \infty} \mathbb{F}(x_n) = \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(A_n) + \stackrel{\text{2(d)}}{=} \mathbb{P}((-\infty, x]) = \mathbb{F}(x) + .\] + \end{proof} + \item Beh.: $\mathbb{F}$ hat höchstens abzählbar viele Sprungstellen. + \begin{proof} + Sei $a \in \R$ beliebig. Dann betrachte + \begin{salign*} + \lim_{x \searrow a} \mathbb{F}(x) - \lim_{x \nearrow a} \mathbb{F}(x) + &\stackrel{\text{(c) und Hinweis}}{=} \mathbb{P}((-\infty, a]) + - \mathbb{P}((-\infty, a)) \\ + &= \mathbb{P}((-\infty, a]) - \mathbb{P}((-\infty, a] \cap (-\infty, a)) \\ + &= \mathbb{P}((-\infty, a] \setminus (-\infty, a)) \\ + &= \mathbb{P}( \{ a\} ) + .\end{salign*} + Die Sprungstellen von $F$ sind also gerade die Atome von $\mathbb{P}$. Da $\mathbb{P}$ + nach VL nur höchstens abzählbar viele Atome auf $\R$ hat, folgt die Behauptung. + \end{proof} + \end{enumerate} +\end{aufgabe} + +\end{document}